GMOクリック証券のCFD口座でVIX指数で投資ができるってのを知ってやってみよっかなって思った場合、やるに値するか検討する事があると思います。
この際、VIX指数のレートで試算するとちょいズレるので注意して下さい。
VIX指数とGMOの米国VIのレートは違うので。
これは、GMOクリック証券の米国VIはVIXの短期先物への連動（参照原資産がVIX短期先物）なのと、GMOのCFDは店頭取引なので、GMOさん独自のレート提示なためです。
VIX指数のレートで考えるとやりやすそうってより感じやすいと思いますが、米国VIではレートはもうちょい狭い（インとアウトで）状態に基本なるので、ここも加味してGMOのCFD口座作成を検討する様にして下さい。
日付はそのままで記載
レートを比較している時に、Yahoo Finance（アメリカの）のVIX指数の日付と、GMOクリック証券の米国VIの日付表示がズレてる？って思ったのですが、2018年2月5日の跳ね上がりの陽線が同じ日付だった↓ので、同じって判断しました。（チャートはYahoo FinanceとGMOクリック証券のはっちゅう君CFDより引用させて頂きました。）
なので、以下の表の日付はそのまま同日で比較しています。（仮にズレてるのだとしたら日足のレート比較にのみ影響があります。）
心配な場合には週足でのレートの差のみ参考にして下さい。
ボラティリティが高い時のVIX指数と米国VIの日足チャートのレートの差
以下が、ボラティリティが高い時のVIX指数と米国VIの日足チャートのレートの差がどんなもんかです。
| 日足 | VIX指数 （Yahoo Finance） |
米国VI （はっちゅう君CFD） |
差 （VIX指数‐米国VI） |
|---|---|---|---|
| 2019年5月9日 | 23.38（高値） | 20.46（高値） | 2.92 |
| 2018年12月27日 | 33.80（高値） | 26.94（高値） | 6.86 |
| 2018年10月29日 | 27.86（高値） | 22.82（高値） | 5.04 |
| 2018年4月2日 | 25.72（高値） | 22.50（高値） | 3.22 |
| 2018年2月5日 | 38.80（高値） | 32.63（高値） | 6.17 |
| 2017年4月12日 | 16.16（高値） | 16.46（高値） | -0.3 |
| 2016年11月3日 | 22.57（高値） | 19.79（高値） | 2.78 |
| 2016年9月13日 | 18.97（高値） | 19.07（高値） | -0.1 |
| 2016年6月24日 | 26.24（高値） 25.76（終値） |
27.65（高値） 22.65（終値） |
‐1.41 |
| 2016年1月15日 | 30.95（高値） 27.02（終値） |
28.45（高値） 26.48（終値） |
2.5 |
| 2016年1月8日 | 27.08（高値） | 25.35（高値） | 1.73 |
| 2015年12月11日 | 25.27（高値） | 24.28（高値） | 0.99 |
| 2015年11月13日 | 20.67（高値） | 20.60（高値） | 0.07 |
| 平均 | ‐ | ‐ | 高値の差2.34 |
平均にすると、日足で高値は2.34の差があるって状態でした。（GMOの米国VIの方が低い）
ただ、かなりの高値に跳ね上がる時だともっと差が出ているので↑、VIX指数の方が30以上なら3～5くらいをVIX指数から引いたレートがGMOの米国VIって感じに見て概要として試算しておくって感じにするのが良いと思います。
口座を作ったら直で米国VIで検討すればOKなので。
日足はここら辺（2015年後半）までしかはっちゅう君CFDのチャートでは表示できないので、以下は週足です。
ボラティリティが高い時のVIX指数と米国VIの週足チャートでのレートの差
ボラティリティが高い時のVIX指数と米国VIの週足チャートでのレートの差は以下でした。
| 週足 | VIX指数 （Yahoo Finance） |
米国VI （はっちゅう君CFD） |
差 |
|---|---|---|---|
| 2015年8月31日 | 33.82（高値） 27.80（終値） |
30.83（高値） 28.03（終値） |
2.99（高値の差） ‐0.23（終値の差） |
| 2014年10月13日 | 31.06（高値） 21.99（終値） |
25.32（高値） 19.95（終値） |
5.74（高値の差） 2.04（終値の差） |
| 2014年2月3日 | 21.48（高値） 15.29（終値） |
19.65（高値） 15.50（終値） |
1.83（高値の差） ‐0.21（終値の差） |
| 2013年8月26日 | 17.81（高値） 17.01（終値） |
18.05（高値） 17.50（終値） |
‐0.24（高値の差） ‐0.49（終値の差） |
| 2013年6月17日 | 21.32（高値） 18.90（終値） |
20.25（高値） 19.00（終値） |
1.07（高値の差） ‐0.1（終値の差） |
| 2013年4月15日 | 18.20（高値） 12.66（終値） |
17.40（高値） 15.95（終値） |
0.8（高値の差） ‐3.29（終値の差） |
| 2012年11月05日 | 19.40（高値） 18.61（終値） |
19.40（高値） 18.60（終値） |
0（高値の差） 0.01（終値の差） |
| 2012年8月27日 | 18.05（高値） 17.47（終値） |
19.85（高値） 18.95（終値） |
‐1.8（高値の差） ‐1.48（終値の差） |
| 2012年5月14日 | 25.14（高値） 25.10（終値） |
28.25（高値） 28.20（終値） |
‐3.11（高値の差） ‐3.1（終値の差） |
| 2012年4月9日 | 21.06（高値） 17.20（終値） |
22.50（高値） 21.70（終値） |
‐1.44（高値の差） ‐4.5（終値の差） |
| 2012年2月6日 | 21.98（高値） 20.79（終値） |
25.00（高値） 23.55（終値） |
‐3.02（高値の差） ‐2.76（終値の差） |
| 2011年10月3日 | 46.88（高値） 36.20（終値） |
46.30（高値） 37.95（終値） |
0.58（高値の差） ‐1.75（終値の差） |
| 2011年3月14日 | 31.28（高値） 24.44（終値） |
26.40（高値） 23.35（終値） |
4.88（高値の差） 1.09（終値の差） |
| 2010年11月15日 | 23.07（高値） 18.04（終値） |
23.43（高値） 20.50（終値） |
‐0.36（高値の差） ‐2.46（終値の差） |
| 2010年5月3日 | 42.15（高値） 40.95（終値） |
40.75（高値） 32.95（終値） |
1.4（高値の差） 8（終値の差） |
| 2010年2月1日 | 29.22（高値） 26.11（終値） |
28.00（高値） 26.10（終値） |
1.22（高値の差） 0.01（終値の差） |
| 2008年11月17日 | 81.48（高値） 72.67（終値） |
72.80（高値） 62.78（終値） |
8.68（高値の差） 9.89（終値の差） |
| 2008年10月13日 | 81.17（高値） 70.33（終値） |
69.40（高値） 63.25（終値） |
11.77（高値の差） 7.08（終値の差） |
| 2008年7月14日 | 30.81（高値） 24.05（終値） |
30.50（高値） 24.05（終値） |
0.31（高値の差） 0（終値の差） |
| 2008年1月21日 | 37.57（高値） 29.08（終値） |
34.04（高値） 26.75（終値） |
3.53（高値の差） 2.33（終値の差） |
| 2007年8月13日 | 37.50（高値） 29.99（終値） |
37.03（高値） 30.07（終値） |
0.47（高値の差） ‐0.08（終値の差） |
| 2007年3月12日 | 21.25（高値） 16.79（終値） |
17.71（高値） 15.99（終値） |
3.54（高値の差） 0.8（終値の差） |
| 2006年6月12日 | 23.81（高値） 17.25（終値） |
22.58（高値） 16.65（終値） |
1.23（高値の差） 0.6（終値の差） |
| 2005年10月10日 | 17.19（高値） 14.87（終値） |
15.74（高値） 14.77（終値） |
1.45（高値の差） 0.1（終値の差） |
| 2005年5月9日 | 17.70（高値） 16.32（終値） |
16.38（高値） 15.93（終値） |
1.32（高値の差） 0.39（終値の差） |
| 平均 | ‐ | ‐ | 高値の差1.71 終値の差0.47 |
週足だと、高値の差は1.71で、終値での差だと0.47が平均の差って感じでした。
週足の終値で見るとあんま差はない感じです。
ただ、めっちゃ跳ね上がった場合には、高値は差が大きくなります。
なので、VIX指数で試算する時は20ドル付近とか、25ドル付近とかのはあんま変わらず米国VIでもできるかと思います。
ただ、一気に利幅をでかく取る、みたいなパターンで考えておくと、かなりズレるので注意しておいて下さい。
VIX指数とGMOの米国VIのチャートはズレてるのが正当
結構こんがらがる事があるかと思うので再度記載なのですが、これはGMOの米国VIがVIX指数に連動できてないって意味ではなく、参照原資産がVIX短期先物、であって、VIX指数に連動する物を参照原資産としているわけではないためです。
＝VIX指数とGMOの米国VIのチャートはズレてるのが正当
なので、ただ単にVIX指数への投資、と言っても、VIX指数自体のレートとは違うってのを認識した上で試算して下さい。
VIX指数と米国VIの平時（ボラティリティが低い時）のレートの差
上記は、ボラティリティが高い時のレートの差です。
以下は、VIX指数と米国VIの平時の時のレートの差です。（ボラティリティが低い時）
平時かどうかはRSIの9日と14日で判断しました。（RSIが低い時）
| 日足 | VIX指数 （Yahoo Finance） |
米国VI （はっちゅう君CFD） |
差 （VIX指数‐米国VI） |
|---|---|---|---|
| 2019年4月5日 | 安値12.17 終値12.82 9日RSI：37.09 14日RSI：40.44 |
安値14.31 終値14.31 9日RSI：10.54 14日RSI：43.72 |
安値の差‐2.14 終値の差‐1.49 |
| 2019年2月21日 | 安値13.85 終値14.46 9日RSI：35.40 14日RSI：37.66 |
安値15.41 終値15.85 9日RSI：23.35 14日RSI：36.41 |
安値の差‐0.95 終値の差‐1.39 |
| 2019年2月5日 | 安値15.04 終値15.57 9日RSI：32.16 14日RSI：37.12 |
安値15.95 終値16.51 9日RSI：17.68 14日RSI：34.30 |
安値の差‐0.91 終値の差‐0.94 |
| 2018年12月3日 | 安値15.94 終値16.44 9日RSI：35.88 14日RSI：41.52 |
安値16.21 終値16.75 9日RSI：10.07 14日RSI：35.64 |
安値の差‐0.27 終値の差‐0.31 |
| 2018年11月8日 | 安値16.09 終値16.72 9日RSI：35.56 14日RSI：42.86 |
安値16.41 終値16.94 9日RSI：14.14 14日RSI：41.36 |
安値の差‐0.32 終値の差‐0.22 |
| 2018年10月1日 | 安値11.57 終値12.00 9日RSI：43.19 14日RSI：45.31 |
安値13.56 終値13.90 9日RSI：28.07 14日RSI：45.76 |
安値の差‐1.99 終値の差‐1.9 |
| 2018年8月9日 | 安値10.17 終値11.27 9日RSI：39.51 14日RSI：41.71 |
安値12.35 終値12.65 9日RSI：25.75 14日RSI：31.32 |
安値の差‐2.18 終値の差‐1.38 |
| 2018年7月10日 | 安値11.93 終値12.64 9日RSI：38.50 14日RSI：43.06 |
安値13.39 終値13.41 9日RSI：8.57 14日RSI：47.29 |
安値の差‐1.46 終値の差‐0.77 |
| 2018年6月12日 | 安値11.88 終値12.34 9日RSI：42.25 14日RSI：42.67 |
安値12.65 終値12.76 9日RSI：15.00 14日RSI：41.30 |
安値の差‐0.77 終値の差‐0.42 |
| 2018年2月26日 | 安値15.80 終値15.80 9日RSI：38.74 14日RSI：44.78 |
安値16.05 終値16.15 9日RSI：17.22 14日RSI：11.26 |
安値の差‐0.25 終値の差‐0.35 |
| 2018年1月8日 | 安値9.32 終値9.52 9日RSI：44.93 14日RSI：45.65 |
安値10.40 終値10.45 9日RSI：17.93 14日RSI：25.73 |
安値の差‐1.08 終値の差‐0.93 |
| 2017年11月28日 | 安値9.53 終値10.03 9日RSI：44.43 14日RSI：46.49 |
安値11.10 終値11.23 9日RSI：0.00 14日RSI：54.50 |
安値の差‐1.57 終値の差‐1.2 |
| 平均 | ‐ | ‐ | 安値の差‐1.15 終値の差‐0.94 |
VIXの性質的に安値はめちゃくちゃあるのでこのぐらいでやめておきます。
調べてて思いましたが、やっぱり、ショートの出口、やロングのインはめちゃくちゃあるので、やっぱり、VIXは待ちに待ったショートでのインが分が良いのかな？と思いました。青天井は青天井なのでそこが怖いですが。
関連：米国VI（VIX）のショートのストップロスは何ドルくらいにすれば良いのか
平時の時の平均の差は、安値‐1.15ドル、終値‐1.2ドルの差でした。
＝平時の時は米国VIの方が1ドルちょい高いレート
とれる値幅が違って来る
上記の様な感じでレートが違うので、VIX指数で投資しよって考えて決めておいても、見てるチャートがVIX指数自体だと、とれる値幅が違くて思ってたのと違う・・・ってなっちゃうので注意して下さい。
口座開設前は米国VIの過去レートは見れないのでしょうがないのですが、あくまでもVIX指数のチャートは、チャート形状としての概要って感じで考えておくのが良いかと思います。
米国VIの方が上値はちょい低く、下値はちょい高い
ボラティリティが高い時の日足は2.34の差（高値）が平均で、ボラティリティ低い時の日足は‐0.94の差（終値）が平均です。
＝米国VIの方が上値がちょい低く、下値はちょい高い
なので、VIX指数で検討している時には、ショートのインだったり、ロングの利確だったりは少し低め（2.34ドル程度）な感じで見積もっておく必要があります。
ロングのインとか、ショートの出口では、少し高めのレート（0.94ドル高いレート）って感じで検討しておいて下さい。
という事で、米国VIとVIX指数のレートの差についてでした。
GMOクリック証券のCFD口座でVIX指数で投資できるって知ると、検討に入ると思いますが、その際に使うのVIX指数のチャートって事が多いと思います。
それで試算しておくと、若干あれっ？ってなるかと思うので少しきつめにして試算しておく方がGMOで実際に始めた時に思った通りの感じで取引できるかと思います！
