GMOクリック証券のCFD口座でVIX(米国VI)を取引してみようと思っても、買うタイミングや売り時はどう判断すれば良いのか?って疑問が出て来ると思います。

なので、一例として私が判断基準としている物を記載します。

※これが良いって言うんじゃなく、あくまでも私のチェック項目って感じな事には注意しておいて下さい。

米国VIはGMOクリック証券のCFD口座で取引できる商品名です。

GMOクリック証券【CFD】

VIX指数への投資をFear & Greed指数で判断

CNNが公表している指数としてFear & Greed指数(フィアー&グリード指数。恐怖&欲望指数)ってのがあります。

私はこれをVIX指数への投資判断で使ってます。(GMOの米国VIでの投資)

これは、色々な指標を総合して今の市場が楽観的なのか、悲観的なのか、を数値として出してくれている指数です。

HP→Fear & Greed Index|CNN

こんな感じで数値で出してくれます。(画像はCNNのHPより引用)
Fear & Greed 指数の数値での表示(恐怖大とかリスク選好とか)

こんな感じの7つの部分↓それぞれで判断して総合的に考えて、数値で出してくれてます。

  • Put and Call Options
  • Stock Price Strength
  • Market Momentum
  • Market Volatility
  • Stock Price Breadth
  • Safe Haven Demand
  • Junk Bond Demand

Market Volatilityの所ではVIX指数が採用されてます。

上値余地、下値余地が限られてる事が分かる!?

で、HPのラストに今までの相場でFear & Greed指数がどの程度の数値になって来たのかの推移が掲載されています。

今までの相場でFear & Greed指数がどの程度の数値になって来たかが分かるので、今のFear & Greed指数の数値と比べてみれば、その相場の楽観度合いの上値余地が分かったり、悲観度合いの下値余地が分かったりします。あくまでも参考として、ですが。

例えば、Fear & Greed指数が80を超えているのならば(Extreme Greedって表示されます。=めっちゃ欲に包まれている≒めっちゃ買われている。買い意欲が高い状態。リスク選好状態。)、その後の上値余地が限られそう、って判断したり、Fear & Greed指数が20を下回っているのならば(Extreme Fearって表示されます。=めっちゃ恐怖感に包まれている状態)、下値余地が限られそうって判断したりします。

こんな感じでHPのラストに過去の数値の推移が表示されています。
Fear & Greed指数の過去の数値。過去からすると上値余地、下値余地の判断に使ったりする。

上値余地が限られているのならば、そこから更に買いが入りまくってSP500が更にの上げに向かう余地が限られている可能性高い?VIXロングが分が良い?って投資判断したりします。

上げ余地が限られているとするならば、レンジ相場でどっちつかず、もしくは、反転して下落、って方が可能性としては高いと判断したり。=VIX指数上昇。≒米国VI上昇。≒仕込んでおいて買い持ちで待っとく。とか。

逆に下値余地が限られているのならば、そこから更に売りが入りまくってSP500が更にの下げに向かう余地が限られている可能性高い?VIXショートが分が良い?って判断したりします。

で、Fear & Greed指数が反転し出したならば(例えばFear & Greed指数の数値が18だったのが25とかになり始めたならば)ショートでインとか。※数字は一例です。

って感じで、Fear & Greed指数はVIX指数(米国VI)への投資をする時の買うタイミングや売り時の判断材料になったりします。

SP500のRSIで売買を判断

他にも、私はSP500のRSIで米国VIの買いで入るタイミングや売りで入るタイミング等を見たりもします。
(VIXの売買判断)

RSIは、買われ過ぎ、売られ過ぎの判断指標です。

Yahoo Financeのチャートで言うと、S&P500(GSPC)のFull Screenのチャートから、左上の方にある「Indicators」の所から表示できます。

何日の表示にするかは人それぞれですが、デフォルトは14日です。(2週間)

私は14日9日を表示してます。(RSIを選んで表示した後、再度RSIを選べば2つ表示できます。)

期間が長ければ、その期間の中での買われ過ぎ、売られ過ぎが判断できるので、より長期間における「レア度」が分かります。

チャートの時間軸はどれでも(私は日足)

チャートの時間軸はどれでも同様に使ってますが、私は米国VIはロングの時はそこまで持たないって事が多いので、日足で見ています。

Yahoo Financeで言うと、チャート表示の「Interval」の所が「1 day」を選んだチャート表示です。

RSI70や80を超えたら買われ過ぎと判断したり

RSIが70や80を超えたら買われ過ぎと判断したりします。

=レンジ相場へ移行や下落の可能性の方が高い!?
米国VIを買うタイミング?と判断したり。

30や20を下回ったら売られ過ぎと判断したり

RSIが30や20を下回ったら売られ過ぎと判断したりします。

=レンジ相場へ移行や上昇の可能性の方が高い!?
米国VIを売るタイミング?と判断したり。

RSIはこんな感じの物です。(チャートはYahoo Financeより引用)
S&P500の14日RSIと9日RSIが20以下になった所。超えた所だけじゃなく、近付いた段階で判断したりする。

注意点は上・下に張り付く事

RSIで売買を判断する時の注意点は、強いトレンドが出た場合には、上だったり、下だったり、でずっと張り付いて表示される事です。

なので、SP500の14日RSIが20で売られ過ぎだから反転狙いで米国VI売ろう(ショートでのイン)、ってしたとしても、その後もトレンド出てSP500が下落していくと、米国VIは上昇したりします。=ショートでは評価額が損失方向。

なので、RSIは買われ過ぎ、売られ過ぎの指標ですが、かなり強い動きの事を考えると、これだけではやっぱり判断は注意って感じです。

複合的にVIXの買うタイミング、売るタイミングを考える時の判断基準の1つって感じになります。

GMOのはっちゅう君CFD(注文できチャートも表示できたりするGMOのソフトウェアの名称)で、米国VI自体もRSIを表示できます。

ただ、私はS&P500の方で見る方が素直な感じがしてるのでSP500のRSIで判断してます。

建玉時期はS&P500のボリンジャーバンドで判断

建玉の時期かどうか、米国VIの買うタイミングや売り時の判断、には他にもボリンジャーバンドなんかもあります。

ボリンジャーバンドもYahoo Financeのチャートで表示できます。(同様、左上の方にある「Indicators」の所から表示できます。)

Bollinger Bandsって書かれている物です。

期間を何日にするかは人それぞれだと思いますが、私は「21日」にしてます。(デフォルトは20日)

Bollinger Bandsを選んだ後のPeriodの部分で21と入力すれば21日の移動平均線で見れます。

Standard Deviationsの所は「1」を入力すれば1σが表示され、「2」とすれば2σが表示されます。

私は両方表示してます。

これもRSIの時と同様、1回Bollinger Bandsを選んで表示して、その後にまたBollinger Bands選んで今度はStandard Deviationsの数値を変えれば2つ表示できます。

S&P500のボリンジャーバンドでの米国VIの買うタイミング、売るタイミングの判断には、終値が1σにインした所2σから離れた所(早めのタイミング)、ボリンジャーバンドが収縮してから1σを突破した所、とかを見てます。

終値が1σにインした所

S&P500のボリンジャーバンドの1σにSP500が終値でインした所とかを米国VIの買い時、売り時の判断基準として使ってます。

こんな感じの所です。
ボリンジャーバンドの+2σから+1σへ終値でインした所

2σから1σにインしたって事は、ある程度強めの動きがおさまり、レンジ相場へ移行!?って感じの値動きです。

となると、SP500が+1σにインした(買いトレンドが一旦はおさまった!?)のならば、米国VIでは、底値付近での値動きって感じになります。

=ロングのポジション構築(建玉)のタイミング!?って判断

SP500の-1σにイン↓って事は、SP500の売りトレンドが一旦はおさまった!?って状態なので、米国VIでは、高値から値が下がり始めた!?って感じの値動きになります。
S&P500のボリンジャーバンドの-2σから-1σに終値レベルでインした所。その後結果的にはレンジ相場に移行。

=上値余地が限られてる!?
=ショートポジション構築のチャンス!?って判断したり。

これは、トレンドの有無を少し見極めてから入るって感じのタイミングです。(ちょい遅め)

なので、MAXの値幅を取るってよりかは損失をより抑えられるかどうかを意識して入るって感じのタイミングです。

2σから離れた所(早めのタイミング)

他にも、2σから離れた所もタイミング判断として使ってます。

2σを超えてたり張り付く感じで来てて大きく動いてたけど、その超えたり張り付いたりがなくなったって時です。(2σと1σの間になり始めたって感じの所)

これは今までトレンドがある程度強めに出てたのが、勢いがちょいおさまって、レンジ相場や反転に移行って感じ!?と判断してます。

なので、米国VIのレートで言うと、+2σから離れた所なら米国VIのレートが底打ち?って感じになり、その後レンジ相場ならあまりレート動かない感じになります。

その後、反転になり勢いがついたら米国VIは大きく上昇になる!?って感じになります。

-2σから離れた所は、SP500の下落がおさまり(米国VIのレートが天井!?)って感じになり、その後レンジ相場になったのなら米国VIのレートが下落し始めます。

-2σから離れた後に反転になり上昇し始めたら、米国VIは勢いついて下落に転じる!?って感じの所です。

SP500が2σから離れた場合の所で、米国VIでポジションを持つのは結構早めのタイミングって時です。

2σから離れて1σに近付いても、再度2σに向かってトレンドが継続、とかは普通にあるので。(一旦利確で再度の買いや売り等。)

ただ、このタイミングで入るって事は、+2σから離れた場合は、米国VIのロングなら底値近くとか、低めのレートでポジションを構築できるタイミングって感じになります。

で、米国VIは下値が結構限られている!?って感じの値動きなので、そこで持っといて急落・暴落待ち、価格調整額のマイナスの付与の分は損失を受け止めるって感じにしたり。

-2σから離れた場合は、米国VIのショートなら高値近くとかでポジションを構築できるタイミングって感じになります。

ただ、ショートの場合は米国VIは上値が青天井も青天井って感じなので、逆指値でもうちょい待つ感じでポジションを構築って感じです。

ボリンジャーバンドが収縮して1σを突破した所

他には、ボリンジャーバンドが収縮してから1σを突破した所なんかも判断として使ってます。

こんな感じの所です。
S&P500のボリンジャーバンドが収縮してから-1σを飛び出したチャート

ボリンジャーバンドが収縮して幅が狭くなってからの、1σをまぁまぁの陽線・陰線で突破した、みたいな所です。

いきなり2σを突破!!みたいな所です。

ボリンジャーバンドが収縮してるって事は変動がかなり抑えられている状態が続いているって時期です。

なので、それが動き始めたならば、大きく動く可能性も出て来たって感じの所です。

買いまくっている人が多数じゃない、売りまくっている人が多数じゃない、どっちとも言えない、みたいな状態がある程度の期間続いているって感じの所、からの変動、なので。

≒新規に買いまくれる余力がある人が多かったり、新規に売りまくれる余力がある人が多かったりする

という事は、一度動きが出ると大きく動く可能性が高い!?って感じの所です。

ボリンジャーバンドが収縮してる時は、どっちに動くかは分からない、どこまでどっちつかずが続くか分からない、ので、米国VIで言うなら、基本的にはこのタイミングでは安値付近とかでレートが動いています。変動が少ない期間なので。

って事で、ロングならもう買っちゃっといても良いとは思いますが、そうなると価格調整額がどんだけ貯まるか分からないので、とりあえず待っといて、+1σを突破したならインしない、-1σを突破した場合にはロングのポジションを構築!?みたいな感じにしたりします。

収縮状態から-1σを突破したならSP500の売り方向への動きが出たって事なので、それが大きなトレンドになるなら余力がある人が売って来たり、今まで買ってて持ってるポジションを利確したり(売り)って動きが出たりして大きく下落する可能性なんかも出て来ます。

=米国VIは上昇!?って感じの値動き

なので、米国VIのロングのポジションをそうなるかも知れない初期の段階で構築、ってしたりします。

で、仮にSP500の下落トレンドが出たとしてそれがある程度続き(基本米国VIが上昇)、今度はSP500のチャートが-2σから離れたり、-1σに潜ったりって状態になったのならば、-2σから離れてきた時点でトレールストップを設定して決済注文を出しておいたり(GMOのCFDの決済注文ではトレールストップ注文が出せます。)、もっとの下落を見込むって感じなら、半分はトレールストップ、半分は単に逆指値で注文を出しておいたりってしたりします。(売り時のタイミングとして。)

で、その時には米国VIは高値なので、今度はドテン的に、ショートでのインの注文(空売りの新規注文)を出しておいたりってしてます。

私はショートは早めにポジ構築は避けたいと思っているので、逆指値にして、ある程度下げてからインでもOKって感じにしてます。

「ちょい低めのレートでのインになる」のと「上値の青天井があるから上昇段階でショートのポジション持ちたくない」ってのを天秤にかけて、損失がでかくなり過ぎるのは避けようって事で逆指値でインしてます。

仮に、米国VIが下落していくならそのショートのポジションは持っておいて、価格調整額狙いのポジとしておいたり、ロングのインのタイミングが来た時に利確としたりってしてます。

VIXの投資ではS&P500が下落しやすい月でも判断

VIXの投資では、他には、S&P500が下落しやすい月でインのタイミングを判断ってしたりもあります。

この時は厚めにインしたり。

S&P500は過去は1月や5月が下落しやすい月!?って感じでした。

なので、VIX(米国VI)のロングのポジションを12月だったり、4月だったりに構築しておく、としたり。価格調整額のマイナス付与を1、2ヶ月覚悟して、って感じで。

他にも、ある程度の下落が起きた後に反転する事が多い月が近づいたなら、その前月とかで米国VIが高値になったタイミングで、高値と判断(上値余地限定と判断)して、米国VIショートでインするってしたり。

その他

あとは、MACDがクロスしそうになったら、離れ始めたら、とか、夏枯れ相場で下落とかを考えてインする事もあります。

複合的に判断して取引

上記のどれか一つが思った通りの状態だからインってだけじゃなく、上記も含めて、複合的に判断して取引、って感じにしてます。

チェック項目全てがインを示しているって感じなら厚めの枚数で入ったり、って感じで。

無風状態が長く続いてからのインのタイミングが来たって時等(大きく動く可能性)。

あとは、何か良い感じがするって時も厚めにしたりしてます。

判断に迷うなら入らないとか枚数を少なくするとか

また、上記の項目とかを確認して、どうするか判断に迷うって感じなら入らないとか、まぁなくはないって時は枚数を少なくして(損失をより限定して)入ったり、ってしてます。

という事で、VIX(米国VI)の買うタイミングや売り時はどう判断するかって事についてでした。

あくまでも私の場合はですが、

  • Fear & Greed指数で判断
  • S&P500のRSIで判断
  • S&P500のボリンジャーバンドの2σ、1σ、収縮後の1σで判断
  • 下落しやすい月で判断

で、感じでやってます。

※再度の記載ですが、これが良いって言うんじゃなく、あくまでも私のチェック項目って感じな事には注意しておいて下さい。

米国VIのロングの価格調整額についてはVIXをロングでずっと買い持ちしてると価格調整額はいくらになる?をご覧下さい。

ショートはプラスマイナスが逆の状態で付与されます。

米国VIはGMOのCFD口座があれば取引できます。

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